把自用的一些量化交易策略做成 webapp

日期 : 2021-04-08 14:27:56作者 : 望京博格

做这个 webapp 的初衷是开发一个 Chrome extension,显示几个自用量化交易策略的计算结果,有交易机会出现时可以提醒自己下单。后来发现 Chrome extension 上架要花美刀,遂作罢。

为了省事省钱,webapp 托管在 heroku 。https:// qtrade-proxy 。herokuapp 。com/

自用的缘故,所以界面简陋,没做多分辨率适配,没上 cdn 优化速度。值得关心的只有策略是否有效。

目前已有的策略有两个:

  • qdii 折溢价套利

a 股场内 qdii 基金大概有十几个,由于海内外交易时段不同,汇率因素,外汇流动控制的关系,折溢价很难短时间内消除。场内 qdii 折溢出价有时会到一个很夸张的地步--2020 年纳指 etf ( 513100 )最高到达 20%溢价。通过统计历史 premium 分布,可以在合适的时机买入 /卖出对应 qdii,取得比单纯投资指数更高的收益

  • 最优停止定投策略

指数基金定投很好用,我一般是每月定投标普 500 和纳指 etf,但有时会遇到高位接盘的问题。后来觉得或许可以利用最优停止策略减少高位接盘的风险,因此做了这个策略。实践中发现,效果一般,不算特别明显。但也一并发布上来

后续计划:

  • 市场风格聚类分析

这个策略还在开发中,是在安信证券的一个金融工程研究报告中看到的,结合国内市场基金持仓影响越来越大的背景,该策略值得尝试

  • 热力图财务分析

用热力图显示现金流量表 /利润表 /资产负债表 /市值,这也是一直想做但还没开始的,但只针对美股市场,a 股公司我不感兴趣。

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